|
|
|||||||||||||||||||||||
É uma proposta tão simples e objetiva que me espanta nunca ter sido pensada antes, nem apresentada aqui. Acho que se 🍐 for levada adiante pode resolver muito os conflitos ligados à eliminação de páginas. Primeiro, vou listar outras propostas que tem sido 🍐 debatidas sobre eliminação somente no último mês. Ninguém quer uma Enclciopédia cheia de falhas, de assuntos não enciclopédicos, não referenciados, com 🍐 imprecisões, com linguagem não adequada. É verdade que isso afasta muitos colaboradores. ------------------------------------------------------------------
Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 🏀 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 🏀 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1] O movimento browniano parado é um exemplo de martingale. Ele pode modelar um jogo 🏀 de cara ou coroa com a possibilidade de falência. Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 🏀 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte. Entretanto, o conhecimento 🏀 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 🏀 os eventos futuros. |
|||||||||||||||||||||||
endereço:Rua 29 de Junho,23- Alto do Tancredo, Teixeira de Freitas BA Brasil Contate-nos:+55 41 996883158 sitemap7 |